Pricing European and American options under Heston model using discontinuous Galerkin finite elements
[ X ]
Tarih
2020
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Elsevier
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
[No abstract available]
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Stochastic Volatility, Complementarity-Problems, Difference Schemes, Convergence, Valuation
Kaynak
Mathematics and Computers in Simulation
WoS Q Değeri
Q1
Scopus Q Değeri
Q1
Cilt
177
