SORUNLU KREDİLER BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIĞINDA KREDİ KAYIP KARŞILIĞININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: PANEL DATA VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
[ X ]
Tarih
2018
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Çalışmanın amacı kredi kayıp karşılıklarının makro ekonomik dengelerle iletişiminianaliz ederek Türkiye için hangi değişkenin kredi kayıp karşılığıyla etkileşimiçinde olduğunu anlayarak literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaçdoğrultusunda çalışmada kredi kayıp karşılığının makroekonomik değişkenlereetkileri kapsamlı bir şekilde alınmıştır. Öncelikle Türkiye’deki sorunlu kredilerinindurumu gerçekleşmeler doğrultusunda ele alınmış ve sorunlu kredilerin bankacılıksektörüne ve makro ekonomik etkileri irdelenmiştir. Akabinde yerli ve yabancıliteratür taramasına yapılmıştır. Son bölümde ise kredi kayıp karşılığının makroekonomik dengelere etkisi banka ve makro ekonomik değişkenlerle panel vezaman serisi analizleri ile test edilmiştir. Havuzlandırılmış statik ve Dinamikregresyon sonuçlarına göre Ekonomik büyümedeki azalış kredi kayıp karşılığındaartışa neden olmuştur. Benzer şekilde kurda meydana gelen artış (TL’nindeğersizleşmesi) kredi kayıp artışa neden olmuştur. M3 para arzındaki ve faizoranındaki artış ise kredi kayıp karşılığını azaltmıştır. Enflasyon ve faizdeğişkenleri istatistiksel olarak anlamsız sonuç vermiştir. Bankacılıkla ilgilitoplam aktifler ve personel sayısı değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamsızolduğu anlaşılmıştır. Zaman serisi analizinde ise Enflasyon ve faiz değişkenleriistatistiksel olarak anlamsız sonuç vermiş olup diğer değişkenler statik ve dinamikanalizle aynı sonuçları vermiştir. Her üç model toplu olarak ele alındığında çalışmaliteratüre Türkiye’de kredi kayıp karşılığının ekonomik büyüme, kur ve para arzıile belirlendiği sonucunu kazandırmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İktisat
Kaynak
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
11
Sayı
1
